判断时间序列的相关性

关于含有一个协整关系怎样这个问题很多人都不太了解。实际应用中，大多数时间序列是非平稳的，因此通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳。协整是指若两个或多个非平稳的变量序列，其某个线性组合后的序列呈平稳性。此时可使用协整检验进行分析模型稳定性，通常协整关系后再建立VAR模型即可。单整是处理伪回归问题的一种方式。使用这个策略的关键是找到一对价格走势高度相关的股票，而高度相关意味着有一个稳定的价差，这就要用到协整关系的检验。如果所考虑的时间序列具有相同的单整阶数，且某种线性组合(协整向量)使得组合时间序列的单整阶数降低，则称这些时间序列之间存在显著的协整关系。希望本文详解对大家有所帮助。声明：本文为网友投稿，观点仅代表作者本人。